hongjin-he/MicroWorld

何を解決するか

MicroWorldは、因子抽出や時系列機械学習といった従来の定量的金融モデルの失敗に対処します。これらのモデルは、発見されトレードされるとすぐに劣化する歴史的パターンに依存しています。MicroWorldはパターン認識を「世界モデル」に置き換え、機関投資家、規制当局、個人投資家といった実際の市場参加者をシミュレートすることで、短期的な価格変動ではなく「ノイズ除去された均衡価格」を予測します。

動作方法

価格データの残差を分析するのではなく、MicroWorldは、完全に接続されたエージェントネットワーク上で行われる多レベル・多目的なゲームとして市場をモデル化します。階層的平均場システムを使用して、それぞれが独自の情報セットと制約を持つ異なるプレイヤータイプがどのように相互作用し、均衡に達するかをシミュレートします。このシステムは「行動的乖離」（市場価格と均衡価格の乖離）を特定し、『機関の平均場』を監視することで、不安定な市場状態が市場の崩壊に至る可能性があるタイミングを示します。

対象ユーザー

週～月単位の時間スケールで運用する中～長期保有者（個人および機関）向けに設計されています。本モデルは、行動的ノイズが短い時間スケールで支配するため、ハイフライクやイントラデイトレーダーには適していません。

主な特徴

• 因果的帰属: すべての予測は、後から統計的相関を導くのではなく、特定のエージェント間の相互作用と制約から導出されます。
• 情報非対称性のモデル化: 機関投資家と個人投資家など、異なるエージェントタイプが見ている・知っていることのギャップを明示的にモデル化しています。
• ノイズ除去価格予測: 行動的ノイズを除去した後の資産の均衡価値に焦点を当てています。
• レジーム安定性検出: リャプノフ危機指標を用いて、クラッシュが発生する前に不安定な市場レジームを警告します。