HKUDS/Vibe-Trading

解決的問題

Vibe-Trading 為創建個人交易代理提供了一個全面的框架。它彌合了高層 AI 推理與金融交易技術執行之間的鴻溝，使用戶能夠賦予代理訪問市場數據、回測以及跨多種經紀商和資產類別進行實盤交易的能力。

工作原理

該項目實現了一種集成了多個核心組件的交易代理架構：

• 代理能力：使用 LLM（支援 Anthropic、NVIDIA NIM 等提供商）來驅動決策和工具使用。
• 經紀商連接器：包含廣泛的連接器（例如 IBKR、Alpaca、OKX、Binance、MetaTrader 5），用於處理實盤交易和數據檢索。
• 市場數據與分析：具有強大的數據載入層（帶有歷史數據回退鏈）、因子分析工具和相關性機制檢測功能。
• 回測與模擬：包含一個「影子帳戶」和一個經過 AST 加固的回測沙盒，以便在實盤部署前安全地測試策略。
• 基礎設施：系統採用 FastAPI 後端和 React 前端構建，利用 Model Context Protocol (MCP) 進行工具發現和執行。

適用對象

• 演算法交易者：希望使用 LLM 驅動的代理來實現策略自動化的人士。
• 量化分析師：需要因子分析、回測和市場機制檢測工具的用戶。
• 開發者：希望使用標準化的金融工具集和經紀商集成來構建自定義交易機器人的開發人員。

亮點

• 廣泛的經紀商支援：集成了包括 MetaTrader 5 和 Longbridge 在內的 12 個以上經紀商連接器。
• 多資產支援：處理美股/港股、加密貨幣（包括 USD-M 永續合約）以及外匯/金屬。
• 安全至上的設計：具有用於回測的 AST 加固沙盒和哈希鎖定依賴項。
• 高級分析：包括用於因子分析的「fundamental zoo」和用於市場相關性機制的原因滯後狀態機。
• 靈活的 LLM 整合：支援包括 Kimi、SiliconFlow 和 iFlytek Spark 在內的多種 AI 提供商。