microsoft/qlib
Qlib is an AI-oriented Quant investment platform that aims to use AI tech to empower Quant Research, from exploring ideas to implementing productions. Qlib supports diverse ML modeling paradigms, including supervised learning, market dynamics modeling, and RL, and is now equipped with https://github.com/microsoft/RD-Agent to automate R&D process.
What it solves
Qlib は、AI 研究とクオンティティブ投資の本番環境とのギャップを埋めることを目的に設計されています。データ処理、モデル訓練、バックテスト、アルファ探索、リスクモデリング、ポートフォリオ最適化、注文執行といった、クオンティティブ取引パイプライン全体を包括的に扱えるプラットフォームを提供します。
How it works
Qlib はモジュール化された疎結合アーキテクチャを採用しており、各コンポーネントは独立して利用可能です。パターンマイニング向けの教師あり学習、概念ドリフトに対応する市場ダイナミクスモデリング、継続的な投資意思決定を行う強化学習など、複数の機械学習パラダイムをサポートします。データサーバーを内蔵し、効率的なデータ処理を実現するとともに、モデルデプロイのオフライン・オンライン両モードに対応しています。
Who it’s for
AI 駆動の取引戦略を実装したいクオンティティブリサーチャー、データサイエンティスト、投資家向けです。アイデアの探索から本番環境へのデプロイまでをカバーします。
Highlights
- Full ML Pipeline: データ準備から注文執行まで全工程を網羅。
- Diverse Learning Paradigms: 教師あり学習、強化学習、市場ダイナミクスモデリングをサポート。
- Model Zoo: Transformer、Tabnet、TCN などの最新量化研究モデルを多数収録し、予測や市場適応の課題に対応。
- Integrated Infrastructure: データ収集、ヘルスチェック、オンラインサービスを提供し、モデルの自動ロールオーバーも可能。
- Autonomous R&D: RD-Agent と統合し、因子マイニングとモデル最適化を自動化します。