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解決的問題

此套件利用 TensorFlow 的硬體加速與自動微分功能，提供高效率的量化金融元件，有效實作數學方法與定價模型。

作用方式

該套件分為三個功能層級：

1. 基礎方法：核心數學工具，包含最佳化、內插、根查找與隨機數產生。
2. 中階方法：進階工具，如常微分方程與偏微分方程求解器、伊藤過程框架以及擴散路徑產生器。
3. 定價方法：特定的量化金融工具，包含定價模型（例如局部波動率、隨機波動率、Hull-White）及其校準，以及利率曲線建構與報酬描述。

適用對象

專為需要利用 TensorFlow 計算能力進行複雜金融建模與定價的量化分析師與開發者設計。

主要特色

• 透過 TensorFlow 提供硬體加速支援。
• 支援模型校準與敏感度分析的自動微分。
• 支援 Heston、SABR 與 Hull-White 等多種模型。
• 提供涵蓋美式期權定價、蒙地卡羅模擬與交換曲線擬合的完整範例。