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trade-frame – 高速市场数据、分析和订单执行的 C++ 框架

是什么 用于构建低延迟、高容量交易系统的 C++17 库和示例应用程序集合。核心功能包括：

• 接收市场数据（IQFeed、Interactive Brokers、Alpaca、Phemex）
• 组织时序数据，实时计算指标和期权希腊值
• 通过可配置的延迟/滑点模拟订单流
• 管理订单、头寸、投资组合和期权组合的生命周期

主要组件

库	用途
TFTimeSeries	存储报价、交易、希腊值、Level-II 订单簿数据
TFOptions	带有实时希腊值引擎的期权对象
TFTrading	订单、执行、头寸和投资组合管理
TFSimulation	离线回测引擎，以 50–100 毫秒延迟队列重放捕获的市场数据
TFIQFeed / TFInteractiveBrokers	连接市场数据和经纪商 API 的连接器
TFIndicators	常见的技术分析指标
TFHDF5TimeSeries	将时序数据持久化到 HDF5 文件
TFVuTrading	用于可视化数据和订单的 UI 小部件（wxWidgets）
OUCharting	用于绘图的 ChartDirector 包装器
OUSQL	用于交易记录存储的 SQLite ORM

示例应用程序

• AutoTrade – 自动化 HFT 策略的模板（包含早期机器学习工作）。
• ComboTrading – 演示如何跟踪多腿期权组合的完整生命周期。
• Collector – 将实时买卖盘数据流式传输到磁盘，供后续回测或模型训练使用。
• LiveChart、DepthOfMarket、IndicatorTrading、SP500（使用 libtorch 的 LSTM 预测）等。

如何开始

1. 安装依赖项（Debian 系：git、wine64、wxWidgets、boost、curl、zlib、hdf5、sqlite、portaudio19-dev、libcrypto++-dev）。
2. 克隆辅助仓库 libs-build，运行 ./build.sh tradeframe 以获取并编译所需的第三方库。
3. 克隆本仓库，创建 build 目录，运行 cmake .. 和 cmake --build .（Debug 或 Release）。
4. 启动 IQFeed 守护进程（通过 Wine）和 Interactive Brokers TWS 的模拟交易模式，然后运行其中一个示例应用（例如 IQFeedMarketSymbols、ComboTrading）。

适合人群 需要低延迟市场数据处理、期权组合会计和模拟功能的量化开发人员或业余算法交易者。代码面向生产环境（使用 -march=native，支持 Level-II 数据，包含投资组合级损益追踪器），但需要大量设置工作和对 C++ 构建工具的熟悉。

范围 该项目专注于算法交易基础设施，而非 AI 研究。虽然包含一个小型机器学习示例（基于收集数据的 LSTM），但主要重点是市场数据接收、实时分析和订单执行。