rburkholder/trade-frame

它解决了什么问题

Trade-frame 是一个专为高吞吐量、低延迟交易应用设计的 C++ 框架。它特别解决了在整个生命周期中跟踪复杂期权组合订单（combos）的困难，使交易员能够将交易的各个部分（legs）组合起来，更有效地监控整体盈亏，这比标准经纪商界面更为优越。

它如何工作

该框架由一系列用于接收市场数据、组织时间序列、构建指标和发出订单的函数库组成。它采用模块化架构，不同功能由特定库实现：

• 数据与执行： 与 IQFeed、Interactive Brokers 和 Alpaca 等提供商集成，实现实时市场数据获取和订单执行。
• 核心交易逻辑： 通过专用类（Watch、Position、Portfolio）管理仓位、投资组合和金融工具。
• 期权引擎： 一个专用引擎可实时计算期权的希腊值（Greeks）。
• 模拟功能： 提供模拟接口，支持离线策略测试，并通过延迟队列模拟往返时间和滑点效应。
• 存储： 使用 HDF5 和 SQLite 存储时间序列数据和交易记录。

适用人群

该工具专为量化交易员和开发人员设计，适用于构建自动化或手动交易系统，尤其适合专注于期权、股票、期货及期货期权的用户。

主要亮点

• 期权组合跟踪： 原生支持将多个证券部分组合为单一组合，用于盈亏追踪。
• 低延迟优先： 基于 C++17 构建，专为高性能交易应用优化。
• 多经纪商支持： 兼容 Interactive Brokers、IQFeed 和 Alpaca。
• 策略测试： 内置模拟引擎，支持策略的回测和离线测试。
• 机器学习集成： 提供自动化交易模板，并包含基于 LSTM 的模型（通过 libtorch 实现），用于预测 SPY 表现。

"Trade-frame 让复杂期权组合的管理变得简单，尤其在实时监控和低延迟执行方面表现出色。" — @username