TauricResearch/TradingAgents
TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework
解决的问题
TradingAgents 是一个多代理框架,旨在模拟专业交易公司的运作。它通过协调由 LLM 驱动的专业代理来分析市场数据、辩论策略并管理风险,而非仅依赖单一模型的输出,从而解决了做出明智金融交易决策的问题。
运作方式
该框架使用由 LangGraph 构建的结构化代理管道,将任务分解为特定角色:
- 分析师团队:并行代理(基本面、情绪、新闻和技术分析师)从 SEC EDGAR、Yahoo Finance 和社交媒体(StockTwits、Reddit)等来源收集数据。
- 研究员团队:看涨和看跌研究员进行结构化辩论,批判性地评估分析师的发现,并权衡潜在收益与风险。
- 交易员代理:综合研究报告以确定交易的时间点和规模。
- 风险与投资组合管理:风险管理团队评估波动性和流动性,投资组合经理做出批准或拒绝交易的最终决定。
目标用户
此工具旨在供对 AI 驱动的金融分析和算法交易模拟感兴趣的研究人员和开发人员使用。
特色亮点
- 多供应商 LLM 支持:兼容于 OpenAI、Google、Gemini、Anthropic、xAI、DeepSeek、Qwen、GLM、MiniMax、OpenRouter 以及通过 Ollama 运行的本地模型。
- 时间点完整性:通过提供与 SEC EDGAR 归档日期完全一致的美国公司报表,确保回测准确性,防止前瞻偏差。
- 记忆日志:维护一个持久的决策日志,反映已实现的回报,并将过往运行的经验教训注入未来的决策中。
- 检查点恢复:使用 LangGraph 在每个节点后保存状态,允许中断的运行在无需重新开始的情况下恢复。
- 全球市场覆盖:支持 Yahoo Finance 涵盖的任何市场,包括美国、香港、东京、伦敦、印度、加拿大、澳洲、中国 A 股以及加密货币。
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