HKUDS/Vibe-Trading

解决的问题

Vibe-Trading 为创建个人交易代理提供了一个全面的框架。它弥合了高层 AI 推理与金融交易技术执行之间的鸿沟，使用户能够赋予代理访问市场数据、回测以及跨多种经纪商和资产类别进行实盘交易的能力。

工作原理

该项目实现了一种集成了多个核心组件的交易代理架构：

• 代理能力：使用 LLM（支持 Anthropic、NVIDIA NIM 等提供商）来驱动决策和工具使用。
• 经纪商连接器：包含广泛的连接器（例如 IBKR、Alpaca、OKX、Binance、MetaTrader 5），用于处理实盘交易和数据检索。
• 市场数据与分析：具有强大的数据加载层（带有历史数据回退链）、因子分析工具和相关性机制检测功能。
• 回测与模拟：包含一个“影子账户”和一个经过 AST 加固的回测沙盒，以便在实盘部署前安全地测试策略。
• 基础设施：系统采用 FastAPI 后端和 React 前端构建，利用 Model Context Protocol (MCP) 进行工具发现和执行。

适用对象

• 算法交易者：希望使用 LLM 驱动的代理来实现策略自动化的人士。
• 量化分析师：需要因子分析、回测和市场机制检测工具的用户。
• 开发者：希望使用标准化的金融工具集和经纪商集成来构建自定义交易机器人的开发人员。

亮点

• 广泛的经纪商支持：集成了包括 MetaTrader 5 和 Longbridge 在内的 12 多个经纪商连接器。
• 多资产支持：处理美股/港股、加密货币（包括 USD-M 永续合约）以及外汇/金属。
• 安全至上的设计：具有用于回测的 AST 加固沙盒和哈希锁定依赖项。
• 高级分析：包括用于因子分析的“fundamental zoo”和用于市场相关性机制的因果滞后状态机。
• 灵活的 LLM 集成：支持包括 Kimi、SiliconFlow 和 iFlytek Spark 在内的多种 AI 提供商。