rburkholder/trade-frame

해결하는 문제

Trade-frame은 고용량, 저지연 트레이딩 애플리케이션을 위해 설계된 C++ 프레임워크입니다. 특히 복잡한 옵션 조합 주문(combos)의 전체 수명 주기를 추적하는 어려움을 해결하여, 트레이더가 거래의 각 레그(legs)를 그룹화하여 표준 브로커 인터페이스보다 더 효과적으로 전체 손익을 모니터링할 수 있도록 합니다.

작동 방식

이 프레임워크는 시장 데이터를 수집하고, 시계열 데이터를 정리하며, 지표를 구축하고, 주문을 발행하는 함수 라이브러리로 구성됩니다. 기능별로 특정 라이브러리를 사용하는 모듈식 아키텍처를 활용합니다:

• Data & Execution: IQFeed, Interactive Brokers, Alpaca와 같은 제공업체와 통합하여 실시간 시장 데이터 및 주문 실행을 지원합니다.
• Core Trading Logic: 전용 클래스(Watch, Position, Portfolio)를 통해 포지션, 포트폴리오 및 상품을 관리합니다.
• Options Engine: 옵션 트레이딩을 위해 실시간으로 Greeks를 계산하는 특화된 엔진입니다.
• Simulation: 시뮬레이션 인터페이스를 통해 지연 큐(delay queue)를 사용하여 왕복(round-trip) 및 슬리피지(slippage) 효과를 시뮬레이션함으로써 오프라인 전략 테스트를 가능하게 합니다.
• Storage: 시계열 데이터 및 트레이딩 기록 저장을 위해 HDF5 및 SQLite를 사용합니다.

대상 사용자

이 도구는 퀀트 트레이더와 자동화 또는 수동 트레이딩 시스템을 구축하는 개발자, 특히 옵션, 주식, 선물 및 선물 옵션에 집중하는 사용자를 위해 설계되었습니다.

주요 특징

• Option Combo Tracking: P&L 추적을 위해 여러 증권 레그(legs)를 하나의 콤보로 그룹화하는 기능을 기본적으로 지원합니다.
• Low-Latency Focus: 고성능 트레이딩 애플리케이션을 위해 C++17으로 구축되었습니다.
• Multi-Broker Support: Interactive Brokers, IQFeed, Alpaca와 호환됩니다.
• Strategy Testing: 백테스팅 및 전략의 오프라인 테스트를 위한 시뮬레이션 엔진을 포함합니다.
• ML Integration: 자동화된 트레이딩을 위한 템플릿을 제공하며, SPY 예측을 위한 LSTM 기반 모델(via libtorch)을 포함합니다.