polakowo/vectorbt

해결하는 문제

VectorBT는 전통적인 백테스팅의 성능 저하 문제를 해결합니다. 가격 바를 하나씩 전략별로 반복하는 대신, 수천 개의 다양한 전략 구성, 자산, 시간 프레임을 동시에 테스트할 수 있어, 그리드 서치에 소요되는 시간을 수시간에서 수초로 단축합니다.

작동 방식

이 라이브러리는 벡터화된 접근 방식을 사용하여 수천 개의 구성 설정을 NumPy 배열에 패킹합니다. Numba와 선택적 Rust 엔진을 사용하여 실행의 '핫패스'를 가속화하여 JIT 오버헤드를 피합니다. pandas와 깊이 통합되어 네이티브 API를 제공하며, 유연한 브로드캐스팅을 통해 다중 자산 분석과 대규모 파라미터 스윕을 처리합니다.

대상 사용자

금융 시장에서 대규모 실험과 전략 연구를 수행해야 하는 인간의 양적 연구자 및 AI 에이전트를 위한 것입니다.

주요 특징

• 고성능 실행: NumPy, Numba, Rust를 활용한 벡터화된 백테스팅.
• 브로드캐스트 지원: 여러 자산에 대해 수천 개의 파라미터 조합을 동시에 테스트 가능.
• 포괄적인 분석: 포트폴리오 성과 지표, 드로우다운 분석, QuantStats 통합 포함.
• ML 준비: 기계학습 워크플로우를 위한 강건성 테스트, 워크포워드 최적화, 레이블 생성 제공.
• 인터랙티브 시각화: Plotly, Jupyter 위젯, 애니메이션 금융 차트를 위한 내장 지원.