nautechsystems/nautilus_trader

해결하는 문제

NautilusTrader는 퀀트 리서치와 프로덕션 트레이딩 사이의 격차를 해결합니다. 전통적으로 연구자들은 벡터화 분석에 Python을 사용하고, 프로덕션 시스템은 속도를 위해 컴파일 언어로 구축됩니다. 이 프로젝트는 단일하고 결정론적인 이벤트 기반 아키텍처를 제공하여 동일한 전략 및 실행 코드를 백테스팅과 라이브 환경 모두에서 실행할 수 있게 하여, 리서치에서 프로덕션으로 이동할 때 전략을 재구현할 필요를 없앱니다.

작동 방식

고성능 실행과 안전성을 위해 Rust 네이티브 코어를 사용하고, Python은 전략 로직과 오케스트레이션을 위한 제어 평면 역할을 합니다. 시스템은 자산 클래스에 구애받지 않으며, 모듈식 어댑터를 사용하여 REST API와 WebSockets를 통해 다양한 거래소(CEX, DEX, FX, 주식 등)에 연결합니다. 백테스팅을 위해 나노초 해상도를 지원하며, 가격과 수량을 처리하기 위한 두 가지 정밀도 모드(64비트 및 128비트)를 제공합니다.

대상 사용자

다중 자산, 다중 거래소 트레이딩 시스템을 위한 프로덕션 등급 엔진이 필요한 개인 및 소규모 팀의 퀀트 트레이더를 위해 설계되었습니다.

주요 특징

• 통합 파이프라인: 리서치, 결정론적 시뮬레이션, 라이브 실행에 동일한 코드를 사용합니다.
• 고성능: Rust, mimalloc 할당자, 비동기 네트워킹을 위한 tokio로 구축되었습니다.
• 광범위한 통합: Binance, Coinbase, Interactive Brokers, Polymarket 등 다양한 거래소를 위한 모듈식 어댑터.
• 고급 주문 유형: Iceberg, OCO, OUO 및 다양한 유효 시간 옵션과 같은 복잡한 지시를 지원합니다.
• AI 준비: 엔진은 강화 학습(RL) 또는 진화 전략(ES)을 사용하여 AI 트레이딩 에이전트를 훈련하기에 충분히 빠릅니다.