nautechsystems/nautilus_trader

해결하는 문제

NautilusTrader는 트레이딩 전략 연구와 라이브 실행 사이의 간극을 해결합니다. 전통적으로 연구자들은 벡터화된 백테스팅을 위해 Python을 사용하고, 프로덕션 시스템은 속도를 위해 컴파일 언어로 구축됩니다. NautilusTrader는 두 경우 모두에 작동하는 단일 결정론적 이벤트 기반 아키텍처를 제공하여 코드 변경 없이 전략을 연구에서 프로덕션으로 이동할 수 있게 합니다.

작동 방식

고성능 실행과 안전성을 위해 Rust 네이티브 코어를 사용하며, Python은 전략 로직 및 오케스트레이션을 위한 컨트롤 플레인을 역할을 합니다. 이 하이브리드 접근 방식은 컴파일된 엔진의 속도와 Python의 유연성을 결합합니다. 시스템은 자산 클래스에 구애받지 않으며, 모듈형 어댑터를 사용하여 REST API 또는 WebSockets를 통해 다양한 거래소에 연결하고 데이터를 통일된 도메인 모델로 정규화합니다.

대상

멀티 자산, 멀티 거래소 거래 및 결정론적 시뮬레이션을 위해 프로덕션 등급의 엔진이 필요한 퀀트 트레이더, 개인 및 소규모 팀.

주요 특징

• 연구-라이브 일치성: 백테스팅과 라이브 트레이딩 모두에서 동일한 실행 시맨틱 및 시간 모델 제공.
• 고성능: Rust, mimalloc 할당자 및 비동기 네트워킹을 위한 tokio를 사용하여 구축됨.
• 멀티 거래소 지원: 암호화폐, FX, 주식, 선물 및 옵션에 걸쳐 마켓 메이킹 및 교차 거래소 전략을 동시에 실행할 수 있는 능력.
• AI 준비 완료: 강화 학습(RL) 또는 진화 전략(ES)을 사용하여 AI 트레이딩 에이전트를 훈련하는 데 사용할 수 있을 만큼 엔진이 빠름.
• 고급 주문 유형: iceberg, OCO, OUO 및 OTO 조건부 주문과 같은 복잡한 지시를 지원.
• 결정론적 시뮬레이션: 역사적 틱, 바 및 오더북을 사용하여 나노초 해상도로 백테스팅 수행.