ZhangLixin0714/fin-risk-models

해결하는 문제

이 프로젝트는 금융 리스크, 사기, 규제 준수 위반을 탐지하기 위해 설계된 모듈형 모델 라이브러리를 제공합니다. 대규모 데이터셋에 숨겨진 복잡한 금융 부정행위 패턴(조직적 사기 그룹, 자금세탁, 신용 리스크 집중 등)을 식별하는 문제를 해결합니다.

작동 방식

이 리포지토리는 SQL 로직 또는 알고리즘(때로는 Jupyter Notebooks로 구현)으로 구현된 전문 모델의 모음입니다. 각 모델은 특정 리스크 시나리오에 특화되어 있으며, 예를 들어 동일한 수령 계좌를 공유하는 대출자 탐지, 또는 분기말 이후 바로 상환되는 대출(재무 상태를 위장하기 위한 '윈도우 드레싱') 탐지 등이 포함됩니다.

대상 사용자

리스크 분석가, 규제 준수 담당자, 금융 엔지니어 등 대출 및 기업 금융에서 자산 품질 모니터링과 사기 행위 식별에 즉시 사용 가능한 탐지 로직이 필요한 분들을 위한 것입니다.

주요 특징

• 사기 탐지: 의심스러운 클러스터, 허위 구매자 그룹, 자금 모으기 탐지
• 신용 리스크 모니터링: 조기 연체, 보증 부족, 비정상적인 적립금 변화 탐지
• 규제 준수: 직원이 자신의 대출 프로세스를 처리하는 등 이해관계 충돌 탐지
• 다양한 시나리오: 중소기업 대출, 기업 거래어음, 주택담보대출 등 다양한 자산을 커버