stan-dev/stan

What it solves

Stan は、複雑な統計モデリングとベイズ推論を実行するためのプラットフォームを提供します。観測データに基づいた未知パラメータの事後分布を計算することで、パラメータの推定を行えます。

How it works

Stan は、いくつかの高度な数学的手法を用いて統計モデルの解を求める C++ パッケージです：

• No-U-Turn Sampler (NUTS): 完全ベイズ推論に使用される Hamiltonian Monte Carlo (HMC) の変種。
• Automatic Differentiation Variational Inference (ADVI): 近似ベイズ推論に使用されます。
• L-BFGS optimization: ペナルティ付き最大尤度推定 (MLE) に使用されます。

Stan は、自動微分と線形代数および確率の特殊関数を提供するテンプレートライブラリである Stan Math ライブラリに依存しています。

Who it’s for

研究者やデータサイエンティスト向けに設計されており、R, Python, MATLAB, Julia, Stata, 和 Mathematica といった言語とのインターフェースを提供します。

Highlights

• 完全ベイズ推論と近似ベイズ推論の両方をサポートします。
• 自動微分を備えた高性能な C++ コアに基づいています。
• さまざまなデータサイエンスのワークフローに統合するために、複数の言語インターフェースを提供します。