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trade-frame – 高速市場データ、分析および注文実行用のC++フレームワーク

何であるか 低遅延・高容量の取引システムを構築するためのC++17ライブラリと例題アプリケーションのコレクション。コア機能は以下の通り：

• 市場データの受信（IQFeed、Interactive Brokers、Alpaca、Phemex）
• 時系列データの整理、リアルタイムでの指標およびオプション・グリークの計算
• 設定可能な遅延/スリッページを持つ注文フローのシミュレーション
• 注文、ポジション、ポートフォリオ、オプション・コンボのライフサイクル管理

主要コンポーネント

ライブラリ	目的
TFTimeSeries	価格、取引、グリーク、Level-IIオーダーブックデータの格納
TFOptions	リアルタイム・グリークエンジンを備えたオプションオブジェクト
TFTrading	注文、執行、ポジション、ポートフォリオ管理
TFSimulation	オフラインバックテストエンジン。キャプチャした市場データを50〜100ms遅延キューで再実行
TFIQFeed / TFInteractiveBrokers	市場データおよび証券会社APIへの接続用コンポーネント
TFIndicators	一般的なテクニカル分析指標
TFHDF5TimeSeries	時系列データをHDF5ファイルに永続化
TFVuTrading	データおよび注文の可視化用UIウィジェット（wxWidgets）
OUCharting	プロット用のChartDirectorラッパー
OUSQL	取引記録保存用のSQLite ORM

例題アプリケーション

• AutoTrade – 自動HFT戦略のテンプレート（初期の機械学習作業を含む）。
• ComboTrading – オプション・コンボのライフサイクル全体を追跡するデモ。
• Collector – ライブのBid/Askティックをディスクにストリーミングし、後でバックテストやモデル学習に使用。
• LiveChart、DepthOfMarket、IndicatorTrading、SP500（libtorchを用いたLSTMベースの予測）など。

導入方法

1. 依存関係をインストール（Debian系：git、wine64、wxWidgets、boost、curl、zlib、hdf5、sqlite、portaudio19-dev、libcrypto++-dev）。
2. ヘルパーリポジトリ libs-build をクローンし、./build.sh tradeframe を実行して必要なサードパーティライブラリを取得・コンパイル。
3. このリポジトリをクローンし、buildディレクトリを作成。cmake .. と cmake --build .（DebugまたはRelease）を実行。
4. IQFeedデーモン（Wine経由）とInteractive Brokers TWSを紙取引モードで起動し、サンプルアプリ（例：IQFeedMarketSymbols、ComboTrading）を実行。

対象者 低遅延市場データ処理、オプション・コンボ会計、シミュレーションにC++基盤が必要な量化開発者または趣味のアルゴリズムトレーダー。コードはプロダクション指向（-march=native使用、Level-IIデータ対応、ポートフォリオレベルのPLトラッカーを含む）だが、大幅なセットアップ作業とC++ビルドツールの知識が必要。

範囲 このプロジェクトはAI研究ではなく、アルゴリズム取引インフラに特化している。小さな機械学習例（収集データ上のLSTM）を含むが、主な焦点は市場データ受信、リアルタイム分析、注文実行にある。