rburkholder/trade-frame

何を解決するか

Trade-frameは、高容量・低レイテンシのトレーディングアプリケーション向けに設計されたC++フレームワークです。具体的には、複雑なオプション・コンビネーション注文（コンボ）のライフサイクル全体を追跡することの難しさを解決し、トレーダーがトレードの各レグをグループ化して、標準的なブローカーのインターフェースよりも効果的に全体の損益を監視できるようにします。

仕組み

このフレームワークは、マーケットデータをシンクし、時系列データを整理し、インジケーターを構築し、注文を発行するための関数ライブラリで構成されています。特定の機能ごとにライブラリを分けたモジュール式アーキテクチャを採用しています。

• Data & Execution: IQFeed、Interactive Brokers、Alpacaなどのプロバイダーと統合し、リアルタイムのマーケットデータと注文執行を行います。
• Core Trading Logic: 専用のクラス (Watch, Position, Portfolio) を通じて、ポジション、ポートフォリオ、およびインストゥルメントを管理します。
• Options Engine: オプション取引向けに、Greeksをリアルタイムで計算する特化型エンジンです。
• Simulation: シミュレーション・インターフェースにより、遅延キューを使用して往復（round-trip）やスリッページの影響をシミュレートしながら、オフラインでの戦略テストが可能です。
• Storage: 時系列データと取引記録の保存にはHDF5とSQLiteを使用します。

対象ユーザー

このツールは、クオンツ・トレーダーや、自動または手動のトレーディング・システムを構築する開発者、特にオプション、株式、先物、および先物オプションに焦点を当てている方を対象としています。

ハイライト

• Option Combo Tracking: P&L追跡のために、複数の証券レグを単一のコンボにグループ化するネイティブサポートを提供します。
• Low-Latency Focus: 高パフォーマンスなトレーディング・アプリケーション向けにC++17で構築されています。
• Multi-Broker Support: Interactive Brokers、IQFeed、Alpacaと互換性があります。
• Strategy Testing: バックテストおよび戦略のオフラインテスト用のシミュレーション・エンジンが含まれています。
• ML Integration: 自動取引のためのテンプレートを提供し、SPY予測のためのLSTMベースのモデル (via libtorch) を含んでいます。