polakowo/vectorbt

何を解決するか

VectorBTは従来のバックテストにおけるパフォーマンスのボトルネックを解決します。価格バーを1つずつ戦略ごとにループするのではなく、数千もの異なる戦略設定、資産、時間枠を同時にテストできるため、グリッドサーチにかかる時間が数秒から数時間に短縮されます。

動作方法

このライブラリはベクトル化されたアプローチを使用し、数千もの設定をNumPy配列にパックします。NumbaとオプションのRustエンジンを使用して実行の「ホットパス」を高速化し、JITのオーバーヘッドを回避します。pandasと深く統合されており、ネイティブなAPIを提供し、柔軟なブロードキャスト機能でマルチアセット分析や大規模なパラメータス윕を処理できます。

対象ユーザー

金融市場における大規模な実験と戦略研究を必要とする人間の定量研究者およびAIエージェント向けに設計されています。

主な特徴

• 高パフォーマンス実行: NumPy、Numba、Rustを活用したベクトル化バックテスト。
• ブロードキャスト対応: 複数の資産に対して数千ものパラメータ組み合わせを一度にテスト可能。
• 包括的な分析機能: ポートフォリオパフォーマンス指標、ドローダウン分析、QuantStats統合を含む。
• ML対応: 機械学習ワークフロー向けに、ロバストネステスト、ウォークフォワード最適化、ラベル生成を提供。
• インタラクティブな可視化: Plotly、Jupyterウィジェット、アニメーション付き金融チャートの組み込みサポート。