nautechsystems/nautilus_trader

解決する課題

NautilusTrader は、定量リサーチと本番取引の間のギャップに対処します。従来、研究者はベクトル化分析に Python を使用し、本番システムは速度のためにコンパイル言語で構築されます。このプロジェクトは、単一の決定論的なイベント駆動型アーキテクチャを提供し、同じ戦略と執行コードをバックテストとライブ環境の両方で実行できるようにし、リサーチから本番への移行時に戦略を再実装する必要性を排除します。

仕組み

高性能な実行と安全性のために Rust ネイティブコアを使用し、Python は戦略ロジックとオーケストレーションのコントロールプレーンとして機能します。システムは資産クラスに依存せず、モジュール式アダプタを使用して REST API と WebSockets を介してさまざまな取引所（CEX、DEX、FX、株式など）に接続します。バックテストではナノ秒分解能をサポートし、価格と数量を処理するための 2 つの精度モード（64 ビットと 128 ビット）を提供します。

対象ユーザー

マルチアセット、マルチ取引所の取引システムに本番グレードのエンジンを必要とする個人および小規模チームの定量トレーダー向けに設計されています。

ハイライト

• 統合パイプライン：リサーチ、決定論的シミュレーション、ライブ執行に同じコードを使用します。
• 高性能：Rust、mimalloc アロケータ、非同期ネットワーキング用の tokio で構築されています。
• 幅広い統合：Binance、Coinbase、Interactive Brokers、Polymarket など、さまざまな取引所向けのモジュール式アダプタ。
• 高度な注文タイプ：アイスバーグ、OCO、OUO、さまざまな有効期限オプションなどの複雑な指示をサポートします。
• AI 対応：エンジンは、強化学習（RL）や進化的戦略（ES）を使用して AI 取引エージェントをトレーニングするのに十分な速度です。