nautechsystems/nautilus_trader

解決する課題

NautilusTraderは、トレーディング戦略の研究とライブ実行の間のギャップを埋えます。従来、研究者はベクトル化されたバックテストにPythonを使用し、本番システムは速度のためにコンパイル言語で構築されます。NautilusTraderは、両方に適用可能な単一の決定論的なイベント駆動型アーキテクチャを提供し、コードの変更なしに戦略を研究から本番環境へ移行することを可能にします。

仕組み

高性能な実行と安全性のためにRustネイティブのコアを使用し、Pythonを戦略ロジックとオーケストレーションのコントロールプレーンとして使用します。このハイブリッドアプローチにより、コンパイルされたエンジンの速度とPythonの柔軟性が組み合わされます。システムはアセットクラスに依存せず、モジュール式のアダプターを使用してREST APIまたはWebSocketsを介してさまざまな取引所に接続し、データを統一されたドメインモデルに正規化します。

対象者

マルチアセット、マルチベンダーの取引および決定論的なシミュレーションのために、プロダクショングレードのエンジンを必要とするクオンツ・トレーダー、個人、および小規模チーム。

ハイライト

• 研究からライブへの一貫性: バックテストとライブ取引の両方で、同一の実行セマンティクスとタイムモデルを提供。
• 高いパフォーマンス: Rust、mimallocアロケータ、および非同期ネットワーキングのためのtokioを使用して構築。
• マルチベンダー対応: 暗号資産、FX、株式、先物、オプションにわたるマーケットメイクおよびクロスベンダー戦略の同時実行が可能。
• AI対応: 強化学習 (RL) または進化戦略 (ES) を使用したAIトレーディングエージェントのトレーニングに使用できるほど高速。
• 高度な注文タイプ: iceberg、OCO、OUO、OTOなどの複雑な指示をサポート。
• 決定論的なシミュレーション: 履歴ティック、バー、オーダーブックを使用したナノ秒解像度のバックテスト。