rburkholder/trade-frame

它解決的問題

Trade-frame 是一個專為高容量、低延遲交易應用程式設計的 C++ 框架。它特別解決了在整個生命週期中追蹤複雜期權組合訂單（combos）的困難，讓交易員能將交易的各個部位（legs）分組，以更有效地監控整體盈虧，遠勝於標準經紀人介面。

如何運作

該框架由一系列函數組成，用於接收市場資料、組織時間序列、建立指標以及發出訂單。它採用模組化架構，針對不同功能設有專門的函數庫：

• 資料與執行： 與 IQFeed、Interactive Brokers 和 Alpaca 等提供者整合，以取得即時市場資料並執行訂單。
• 核心交易邏輯： 透過專用類別（Watch、Position、Portfolio）管理部位、投資組合和金融工具。
• 期權引擎： 專用引擎可即時計算期權的希腊值（Greeks）。
• 模擬： 提供模擬介面，可離線測試策略，並使用延遲佇列模擬往返時間與滑價效應。
• 儲存： 使用 HDF5 和 SQLite 儲存時間序列與交易紀錄。

適用對象

此工具專為量化交易員與開發人員設計，適用於建立自動化或手動交易系統，特別是專注於期權、股票、期貨及期貨期權的使用者。

特色亮點

• 期權組合追蹤： 原生支援將多個金融商品部位合併為單一組合，以追蹤盈虧。
• 低延遲導向： 使用 C++17 建構，專為高效率交易應用程式設計。
• 多經紀商支援： 兼容 Interactive Brokers、IQFeed 和 Alpaca。
• 策略測試： 內建模擬引擎，可用於策略的回測與離線測試。
• 機器學習整合： 提供自動化交易範本，並包含基於 LSTM 的模型（透過 libtorch）用於 SPY 證券預測。

「這是一個能有效追蹤複雜期權組合並即時計算希臘值的強大框架。」— @username