nautechsystems/nautilus_trader

解決的問題

NautilusTrader 彌補了交易策略研究與實盤執行之間的鴻溝。傳統上，研究人員使用 Python 進行向量化回測，而生產系統為了速度而使用編譯型語言構建。NautilusTrader 提供了一種單一的、確定性的事件驅動架構，同時適用於兩者，允許策略在無需更改代碼的情況下從研究轉向生產。

工作原理

它使用 Rust 原生核心來實現高性能執行與安全性，並使用 Python 作為策略邏輯與編排的控制平面。這種混合方法結合了編譯型引擎的速度與 Python 的靈活性。該系統與資產類別無關，並使用模組化適配器透過 REST API 或 WebSockets 連接到各種交易場所，將數據規範化為統一的領域模型。

適用對象

需要用於多資產、多場所交易與確定性模擬的生產級引擎的量化交易員、個人及小型團隊。

亮點

• 研究到實盤的一致性：在回測與實盤交易中具有相同的執行語義與時間模型。
• 高性能：使用 Rust、mimalloc 分配器與用於非同步網路的 tokio 構建。
• 多場所支持：能夠在加密貨幣、外匯、股票、期貨與選擇權上同時運行做市策略與跨場所策略。
• AI 就緒：引擎速度足夠快，可用於使用強化學習 (RL) 或進化策略 (ES) 訓練 AI 交易代理。
• 高級訂單類型：支持 iceberg、OCO、OUO 與 OTO 條件訂單等複雜指令。
• 確定性模擬：使用歷史 Tick、K 線與訂單簿進行奈秒級解析度的回測。