econ-ark/HARK

解決的問題

HARK 提供一個標準化、開源的工具包，用於經濟選擇的結構化建模。它消除了研究人員為每個新模型撰寫客製化、獨特軟體的需要，降低使用異質性代理模型（其中微觀經濟代理如消費者或企業解決結構問題以推導出總體結果）的經濟學家的入門門檻。

作用方式

HARK 基於 Python 建構，並利用 NumPy 和 SciPy 等套件，透過物件導向程式設計提供模組化系統。使用者可定義代理類型（例如 PerfForesightConsumerType），並使用 .solve() 方法求解其最優化問題——通常以貝爾曼形式表達。該工具包分為工具（數學函數）、模型（經濟模型與求解器）和應用（經濟現象的模擬）三部分。

適用對象

• 學生：學習結構化建模，並希望超越大數據中的簡單模式識別者。
• 經濟學家：需要模擬異質性代理群體均衡行為的宏觀經濟學與結構性微觀經濟學研究者。
• 計算經濟學開發者：建構部分均衡與一般均衡結構模型可擴充平台的軟體開發者。

主要特色

• 模組化架構：將數學工具與特定經濟模型及應用分離。
• 即用型模型：包含預先建構的模型，如完美預見消費者模型。
• 可擴充性：專為開發者建立自己的模型與工具而設計。
• 教育資源：提供一套完整的範例筆記本，幫助初學者輕鬆入門結構化建模。