FinHackCN/finhack

解決的問題

FinHack 是一個為簡化整個投資研究工作流程而設計的定量金融框架。它提供了一個統一的系統，用於資料收集、因子計算與策略回測，降低從零開始建構自訂定量交易系統的複雜性。

作法原理

此框架整合了定量流程的多個核心模組：

• 資料收集： 內建支援 Tushare 等資料來源的收集器。
• 因子引擎： 支援以公式為基礎的因子集（如 Alpha101 與 Alpha191）計算的計算引擎。
• 機器學習： 支援多進程訓練，以最大化伺服器運算效能。
• 回測： 支援 A 股市場規則（如 T+1 限制與價格限制），並採用動態調整機制以維持價格準確性與速度。
• 執行： 提供與實盤交易整合的鈎子。

適用對象

需要可擴充框架來在不同市場中開發、測試與挖掘新 alpha 因子的量化研究員（Quants）與金融研究人員。

主要特色

• 可擴充架構： 使用者可輕鬆新增自己的資料來源、AI 模型與交易策略。
• 市場特定規則： 內建支援 A 股交易限制。
• 高效率： 回測與機器學習訓練皆使用多進程。
• 公式化因子： 原生支援透過公式計算複雜 alpha 因子。