nautechsystems/nautilus_trader

它解决了什么问题

NautilusTrader 解决了量化研究与生产交易之间的差距。传统上，研究人员使用 Python 进行向量化分析，而生产系统则使用编译语言构建以追求速度。此项目提供一个单一、确定性的事件驱动架构，允许相同的策略和执行代码在回测和实时环境中运行，消除了从研究转移到生产时重新实现策略的需求。

它的运作方式

它使用 Rust 原生核心以实现高性能执行和安全性，Python 则作为策略逻辑和编排的控制平面。系统与资产类别无关，并使用模块化适配器通过 REST API 和 WebSockets 连接到各种场所（CEX、DEX、外汇、股票等）。它支持纳秒级分辨率进行回测，并提供两种精度模式（64 位和 128 位）来处理价格和数量。

适合谁使用

它专为个人和小型团队的量化交易者设计，这些交易者需要一个生产级引擎来构建多资产、多场所的交易系统。

重点特色

• 统一管道：使用相同的代码进行研究、确定性模拟和实时执行。
• 高性能：使用 Rust、mimalloc 分配器和 tokio 构建，以实现异步网络通信。
• 广泛集成：模块化适配器支持多种场所，包括 Binance、Coinbase、Interactive Brokers 和 Polymarket。
• 高级订单类型：支持复杂指令，如冰山单、OCO、OUO 和各种有效期选项。
• AI 就绪：引擎速度足够快，可用于使用强化学习（RL）或演化策略（ES）训练 AI 交易代理。