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TimesFM (Time Series Foundation Model) is a pretrained time-series foundation model developed by Google Research for time-series forecasting.

解决的问题

TimesFM 通过提供预训练的基础模型,实现零样本泛化,解决时间序列预测的挑战。它无需针对每个任务进行调整,即可预测单变量或多变量序列,甚至可纳入动态协变量。

运作方式

它是由 Google Research 开发的解码器-only 基础模型。最新版本(3.0)支持原生多变量预测,并处理仅过去及过去与未来的协变量。可通过 PyTorch 或适用于 Apple 芯片的原生 MLX 后端部署,也已集成至 Google Cloud 服务,如 BigQuery ML 和 Vertex Model Garden。

适用对象

专为需要高性能时间序列预测的数据科学家和工程师设计,涵盖多样的真实世界任务,无需为每个新数据集从头训练模型。

亮点

  • 顶尖性能:在 fev-bench、TIME Benchmark 和 GIFT-Eval 基准中整体排名第一。
  • 多用途预测:支持单变量与多变量时间序列预测。
  • 协变量支持:原生处理仅过去及过去与未来的动态协变量。
  • 灵活部署:可通过 PyTorch、MLX(适用于 Apple 芯片)和 Google Cloud 企业工具使用。
  • 分位数预测:提供点预测以及连续分位数预测(例如 9 个十分位数)。

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