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何を解決するか

MarS は、現実的でインタラクティブかつ制御可能な注文レベルのデータを生成する金融市場シミュレーションエンジンです。従来の価格予測モデルや理論式の代わりに、生成型基盤モデル（Large Market Model）を用いて、個々の注文（価格、数量、方向）がどのように相互作用して市場行動が出現するかをシミュレートします。

動作方法

MarS は Large Market Model (LMM) を使って個々の注文イベントを生成します。最終的な価格を予測するのではなく、市場活動の基本単位をシミュレートします。エンジンは3つの主要なコンポーネントで構成されています：

• OrderModel：注文の具体的な属性を生成します。
• OrderState：市場の現在の状態を表現し、更新します。
• BackgroundAgent：注文生成プロセスを管理します。

市場を分析するには、開始状態から複数の軌道（シミュレーション）を実行し、可能な結果の分布を探索します。スケーラブルな推論のために Ray Serve が使用されています。

対象ユーザー

• 定量研究者：現実の金融リスクを伴わずに取引戦略の検証や市場インパクトの分析が可能。
• 金融アナリスト：注文レベルの軌道をシミュレートして市場動向を予測。
• 市場設計者：異なる市場特性（スタイリズドファクト）がシミュレート環境でどのように再現されるかを評価。

主な特徴

• 注文レベルのシミュレーション：直接的な価格予測から個々の注文イベントのシミュレーションへとパラダイムシフト。
• スタイリズドファクトの検証：実際の歴史的データで観測された11の統計的市場パターンのうち、9つを成功裏に再現。
• 市場インパクト分析：特定の取引戦略（例：TWAPエージェント）を含む・含まない場合の市場行動を比較することで、反事実分析が可能。
• スケーラブルなアーキテクチャ：さまざまなモデルサイズ（2M～10M）をサポートし、Ray Serve を活用して本番環境向けのデプロイが可能。