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何を解決するか

このライブラリは、TensorFlowのハードウェア加速と自動微分を活用して、数学的メソッドおよび価格設定モデルを効率的に実装する、高パフォーマンスな定量的金融のコンポーネントを提供します。

動作方法

ライブラリは3つの機能層で構成されています：

1. 基礎的なメソッド：最適化、補間、根の探索、乱数生成などのコア数学ツール。
2. 中級メソッド：ODEおよびPDEソルバー、Itoプロセスフレームワーク、拡散パスジェネレータ。
3. 価格設定メソッド：特定の定量的金融ユーティリティ（例：ローカルボラティリティ、確率的ボラティリティ、Hull-Whiteモデル）およびそのキャリブレーション、金利カーブ構築、ペイオフの記述。

対象ユーザー

TensorFlowの計算パワーを活用して、複雑な金融モデリングおよび価格設定を実行する必要がある定量アナリストおよび開発者向けに設計されています。

特徴

• TensorFlowを介したハードウェア加速サポート。
• モデルキャリブレーションおよび感度分析のための自動微分。
• Heston、SABR、Hull-Whiteなど、幅広いモデルのサポート。
• アメリカンオプション価格設定、モンテカルロシミュレーション、スワップカーブフィッティングをカバーする包括的な例。