electkismet/eltdx

何を解決するか

eltdx は、TongdaXing (TDX) の定量的データにアクセスするための高性能な Python API およびクライアントです。ユーザーは、プロトコルの実装を自前で構築する必要なく、A株市場データ（リアルタイムの銘柄情報、K線、取引詳細、企業情報（F10）など）を取得できます。

どう動くか

このプロジェクトは、TDX オンライン市場プロトコルと連携するモジュール式の Python API を提供しています。バージョン 3.0 では、パケットの構築・解析、接続プール、ハートビート管理などのコアロジックが、パフォーマンス向上のため Rust エンジンに移行されました。複数のアクセス方法をサポートしています：

• Python API：TdxClient または F10Client を直接使用。
• MCP Tool Service：MCP クライアントに市場データと F10 機能を提供。
• クロス言語ゲートウェイ：FastAPI を基盤としたゲートウェイで、Java、Go、Node.js などの言語向けに HTTP JSON および WebSocket RPC でデータを公開。

誰向けか

A株市場データをプログラムで取得して、非営利の研究や学習目的に活用したい定量研究者、トレーダー、開発者向けに設計されています。

特徴

• Rust ベースのコア：高効率な実装のため、コアプロトコル処理は Rust で実装されています。
• 包括的なデータカバレッジ：K線（さまざまな調整タイプ対応）、リアルタイム5段階深度、取引詳細、入札データ、F10企業プロフィールなどへのアクセス。
• 柔軟なデプロイ：ライブラリとして、MCPツールとして、またはスタンドアロンの HTTP/WebSocket サーバーとして使用可能。
• モジュール式 API：銘柄情報、バー、分足、取引、企業情報など、データタイプごとに整理されており、直感的なアクセスが可能。