FinHackCN/finhack

何を解決するか

FinHack は、投資研究のワークフロー全体を簡素化するための定量的金融フレームワークです。データ収集、ファクター計算、戦略バックテストの統合システムを提供し、カスタムの定量的取引システムをゼロから構築する複雑さを軽減します。

動作方法

このフレームワークは、定量的パイプラインの複数のコアモジュールを統合しています。

• データ収集: Tushare などのデータソース用の組み込みコレクタを含みます。
• ファクターエンジン: Alpha101 や Alpha191 などのファクター集合の式ベース計算をサポートする計算エンジンです。
• 機械学習: サーバーの計算能力を最大限に活用するためのマルチプロセス学習をサポートします。
• バックテスト: A株市場のルール（T+1 制約や価格制限など）を処理し、価格の正確性と速度を維持するための動的調整メカニズムを採用しています。
• 実行: ライブ取引統合のためのフックを提供します。

対象ユーザー

さまざまな市場で新しいアルファファクターを開発・テスト・探索する必要がある定量的研究者（Quants）や金融研究者。

特徴

• 拡張可能なアーキテクチャ: ユーザーは独自のデータソース、AIモデル、取引戦略を簡単に追加できます。
• 市場固有のルール: A株取引制約の組み込みサポート。
• 高いパフォーマンス: バックテストと機械学習トレーニングの両方でマルチプロセスを使用。
• 式ベースのファクター: 式による複雑なアルファファクターの計算をネイティブにサポート。